Gamma

Gamma är ett viktigt begrepp inom finansmarknaden som används för att mäta känsligheten hos en options delta förändringar i pris på den underliggande tillgången. Delta är en annan parameter som mäter förändringen i en options pris i förhållande till förändringar i priset på den underliggande tillgången. Tillsammans ger delta och gamma investerare en uppfattning om hur mycket värdet på deras optionspositioner kommer att förändras när priset på den underliggande tillgången rör sig.

Gamma används av investerare och optionshandlare för att bedöma risk och utforma handelsstrategier. En hög gamma innebär att en options delta kommer att förändras mer dramatiskt när priset på den underliggande tillgången förändras, vilket kan ge större vinster men också högre risk. Å andra sidan, en låg gamma innebär att en options delta kommer att förändras mindre när priset på den underliggande tillgången förändras, vilket ger mer stabila men potentiellt lägre vinster.