Implicit volatilitet

Implicit volatilitet är ett begrepp som används inom finansmarknaden för att beskriva den förväntade framtida osäkerheten i avkastningen på en aktie eller annan finansiell tillgång. Volatilitet handlar om hur mycket priset på en tillgång rör sig upp och ned över en viss tidsperiod. Implicit volatilitet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid investeringar eftersom det kan påverka både risken och avkastningen på en investering.

Implicit volatilitet mäts ofta genom att använda optioner, som är finansiella instrument som ger investerare rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris inom en viss tidsperiod. Genom att analysera prisskillnaden mellan olika optioner med olika utgångsdatum och utövningspriser kan man beräkna den implicita volatiliteten. En hög implicit volatilitet antyder att investerare förväntar sig stora prisrörelser i framtiden, medan en låg implicit volatilitet indikerar att investerare förväntar sig små prisrörelser.